窦融是窦少君的七世孙，在西汉末年可说是一个精明的政治投机者。起初，窦融的一个妹妹嫁给大司空王邑为妾。窦融因此在王莽掌权时得到重用，后来拜为波水将军，随新莽大军东征，讨伐更始军。王莽败亡后，窦融带着手下的军队改投更始政权的大司马赵萌，出任巨鹿太守。
天下形势未明，窦融为了振兴家族四处奔走，他深知更始帝刘玄难成大事，只好另谋出路，果断辞掉巨鹿太守之职，请求出镇河西。汉代河西，指今甘肃、青海两省黄河以西，包括河西走廊及其以北直至居延的广大地区。汉武帝击败匈奴，夺得河西后，先后在此设立武威、酒泉、张掖、敦煌四郡，史称河西四郡。
窦融请求前往河西，与其家族累世在河西为官不无关系。窦少君的封地本在河北，到了窦融高祖父那一代，举家西迁，仕宦于河西，被任命为张掖太守、武威太守、护羌校尉等职。西部大开发是件苦差事，可在乱世之中，河西地区远离中原纷争，正适合扩充实力。窦融带领一家老小到河西后，因家族世代在河西为官，深得人心，被一致推举为河西政治集团领袖，执掌河西诸郡。